Seseleção de estoqueDeixe esse assunto paraGPT-4Para lidar com isso, qual será o resultado? Um estudo do índice S&P 100 dos EUA (S&P100) fornece a resposta: o GPT-4 superou o índice de referência em 13% e retornou 40%, mantendo um perfil de risco comparável ao do mercado.


Esta IA de seleção de ações construída com base no GPT-4 é chamadaMarketSenseAI.

No geral, MarketSenseAI combina métodos de cadeia de pensamento e aprendizagem contextual para analisar várias fontes de dados, incluindo dinâmica de preços de mercado, notícias financeiras, fundamentos de empresas, relatórios macroeconômicos, etc.

Com base nisso, este sistema de IA pode simular o processo de tomada de decisão da equipe de investimento financeiro.

E é importante ressaltar que o GPT-4 não atua apenas como ferramenta de predição nesse processo, mas também atua como avaliador.


Em relação a esta pesquisa, o autor do artigo fez esta avaliação:

Demonstra a eficácia de grandes modelos linguísticos na tomada de decisões financeiras complexas e marca um grande avanço na integração da inteligência artificial na análise financeira e nas estratégias de investimento.

No entanto, houve muitas notícias relacionadas à “negociação de ações de IA” no passado.

Há até muitas notícias dizendo com dados que "a IA nunca poderá vencer o mercado de ações", acreditando que a IA não só é incapaz de prever eventos de cisnes negros, mas pode até desencadear eventos de cisnes negros:


Portanto, se esta pesquisa de seleção de ações baseada no GPT-4 é confiável, vamos continuar olhando para baixo.

Como?

Da estrutura geral, MarketSenseAI consiste em cinco partes principais, que são:

resumidor de notícias(ProgressiveNewsSummarizer).

Resumo de fundamentos(Resumo de Fundamentos).

Resumidor Dinâmico do Preço das Ações(StockPriceDynamicsSummarizer).

Resumo do Ambiente Macroeconômico(Resumo Macroeconômico do Meio Ambiente).

geração de sinal(Geração de sinal).


Essas cinco partes desempenham suas próprias funções no sistema, comoresumidor de notíciasEste componente é responsável por extrair e condensar informações importantes de grandes quantidades de notícias financeiras, gerando resumos de notícias importantes que afetam os preços das ações.

O processo envolve o uso de tecnologia de processamento de linguagem natural para identificar e resumir notícias relacionadas a ações específicas. Esses resumos podem ajudar os investidores a compreender rapidamente os últimos desenvolvimentos que afetam os preços das ações.



Resumo de fundamentosSua função é analisar as demonstrações financeiras da empresa, incluindo demonstrações de resultados, balanços e demonstrações de fluxo de caixa; utiliza tecnologia de IA para interpretar e resumir esses dados financeiros para ajudar os investidores a compreender a situação financeira da empresa e a rentabilidade a longo prazo.


Resumidor Dinâmico do Preço das AçõesA função consiste em analisar a tendência histórica dos preços das ações e os principais indicadores financeiros, tais como o rácio preço-lucro, o rendimento de dividendos, etc.; para ajudar os investidores a compreender o desempenho do mercado e a potencial relação risco-retorno das ações.



Resumo do Ambiente MacroeconômicoAbrange uma análise aprofundada das condições macroeconómicas globais, tendo em conta factores como o crescimento económico, a inflação, os níveis de taxas de juro e a política monetária. Desta forma, as ações individuais podem ser avaliadas dentro do ambiente económico mais amplo.



afinal,geração de sinalEsta etapa integra todas as análises acima para gerar um sinal de investimento (como comprar, manter ou vender) para uma ação específica, com lógica e justificativa detalhadas. O processo envolve a consideração de uma variedade de fontes de dados e análises para formar uma previsão do desempenho futuro de uma ação.


Com base nas capacidades de "punção combinada" dos cinco componentes acima, o autor comparou os resultados de desempenho de três aspectos de carteiras igualmente ponderadas (Equally-WeightedPortfolios), carteiras ponderadas por capitalização (Capitalization-WeightedPortfolios) e carteiras classificadas (RankedPortfolios) após comparação com o índice S&P 100 dos EUA.


A negociação de ações com IA não é o único caso

No entanto, há uma coisa a dizer. Embora o MarketSenseAI tenha obtido um bom desempenho neste estudo, este é apenas um dos muitos casos de “especulação com ações de IA”.

Por exemplo, quando o GPT-4 acabou de ficar online, uma empresa chamada Autopilot anunciou em X (o nome da conta é TheGPTPortfolio) que usaria o GPT-4 para investimentos reais.

Especificamente, eles criaram um novo plano de investimento liderado pelo ChatGPT e deram-lhe um capital inicial de 50.000 dólares para ver se o GPT-4 poderia derrotar os fundos de hedge.

Até agora, os dados do site oficial TheGPTPortfolio atraíram mais de 3.400 investidores e levantaram mais de 8,9 milhões de dólares americanos.


Mas anteriormente, a julgar pelos dados divulgados pelo TheGPTPortfolio em X, os dados de pico deveriam ser: mais de 42.000 investidores e mais de 33 milhões de dólares americanos em fundos arrecadados.


Em comparação, pelo menos em termos de dados, a popularidade deste projeto de negociação de ações de IA caiu muito; e desde 7 de janeiro do ano passado, a conta X parou de atualizar conteúdo.

Por trás deste projeto está um estudo de Alejandro Lopez-Lira, professor de finanças da Universidade da Flórida.

O professor destacou no artigo:

De acordo com nossa pesquisa, o ChatGPT é capaz de prever movimentos de preços no mercado de ações e gerar retornos superiores a 500%.

Embora o professor Lopez-Lira tenha expressado otimismo geral em relação à IA em sua pesquisa, ele também destacou:

A IA pode ser capaz de prever tendências de mercado no curto prazo, mas esta situação não durará muito.

À medida que mais pessoas utilizam estas ferramentas, os mercados tornar-se-ão mais eficientes, pelo que se espera que os lucros se tornem menos previsíveis. Espera-se que no quinto ano não haja previsibilidade de lucros.

Então você acha que a negociação de ações com IA é confiável?

Links de referência:

[1]https://arxiv.org/abs/2401.03737

[2]https://www.marketsense-ai.com/

[3]https://twitter.com/chat_gpttrader